Breve resumen de la evolución de la cartera

Tal como dije en la primera entrada de este blog iba a publicar el resultado acumulado de mi cartera de 100.000 eur comparado con el resultado acumulado del ibex y el fondo Metavalor FI de renta variable española. El resultado lo vamos a expresar en términos de rentabilidad simple acumulada.

Las opciones de nuestra cartera las vamos a valorar por su precio de mercado ese día. El día 27 cerraron a 44 eur cada opción que teníamos vendida de telefónica vencimiento mayo 2016, mientras que cuando las vendimos recibimos 53 eur la opción, que por 5 opciones que vendimos tenemos un beneficio latente de 45 euros. También vamos a suponer que la parte no invertida de los 100.000 eur de nuestra cartera rinde al 0%. 

Como puede verse el ibex 35 es el que más ha avanzado al ser el más volátil de los 3 índices por el momento. En cambio nuestra cartera se ha movido muy poco de valor porque sólo tenemos invertidos unos 1.700 eur de garantías depositadas de un total disponible de 100.000 eur. El resto (98.300 eur) rinde al 0% mientras nuestra cartera no tenga más activos.

Más adelante introduciré nuevos conceptos como la volatilidad de la cartera, la beta, el ratio de sharpe, la alfa del gestor, etc. Todos estos conceptos son necesarios para hacernos una idea más exacta de como están yendo las cosas y para poder comparar distintos índices con nuestra cartera.