La sesión de hoy ha estado totalmente condicionada por el Brexit en Gran Bretaña. Desde primera hora de la mañana las diversas encuestas daban una pequeña ventaja a la permanencia en la UE. Los mercados reaccionaron positivamente y lo he aprovechado para realizar dos nuevos short straddles (una venta de put y una venta de call a un valor del strike igual al precio de compra de las acciones en cartera).
Recordemos que ayer hice un short straddle de Santander strike 4.1. Pues bien hoy he aprovechado la subida en torno al 2% para hacer 12 nuevos short straddle a 4.2, que era el siguiente precio de compra de nuestra cartera de Santander, cuyo precio medio era 4.15 (la media entre 4.1 y 4.2). Al mismo tiempo he hecho 5 short straddle de Telefónica strike 9.15 (la cartera estaba comprada a 9.15, 9.39 y 9.75). En ambos casos, vencimiento 15 de julio.
Para el straddle de Santander he cobrado 0.42 eur/acc (0.21 de la put y 0.21 de la call), y para el straddle de Telefónica he cobrado 0.67 eur/acc (0.31 de la put y 0.36 de la call). Como siempre el subyacente estaba cotizando más o menos en el strike.
| Contrato | Venc. | Strike | Prima Total | PL latente | Garantías | Rentab. |
| Venta call SAN | 15/07/2016 | 4,2 | 252 | -7 | 2.520 | -0,3% |
| Venta put SAN | 15/07/2016 | 4,2 | 252 | -7 | 2.520 | -0,3% |
| Venta call TEF | 15/07/2016 | 9,15 | 180 | -3,5 | 2.288 | -0,2% |
| Venta put TEF | 15/07/2016 | 9,15 | 155 | -3,5 | 2.288 | -0,2% |
El PL latente no es más que las comisiones pagadas, ya que la valoración a final de día es igual a la prima cobrada.
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